什么是量化交易以及量化的主要策略 什么是阿尔法策略 对冲机制的对冲策略

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阿尔法策略和套期保值策略的区别

还是有很大区别的,是市场交易的两种策略,具体区别如下: 1、什么是阿尔法策略? 投资者在市场交易中面临着系统性风险(即贝塔或Beta、β风险)和非系统性风险(即阿尔法或Alpha、α风险),通过对系统性风险进行度量并将其分离,从而获取超额绝

ALPHA策略中需要对冲beta风险,如何度量组合的beta...

ALPHA策略中需要对冲beta风险,如何度量组合中的beta风险进而进行对冲?某机构投资者准备用1000万元的资金投资股票,若未来股票市场下跌15%,那么投资者所持有组合市值会缩水150万元。假设同期无风险收益率为5%,预计ETF套利的年化收益率为20%,如果利用Alpha策略对冲系统性风险,选择持有500万元的股票组合,另外

阿尔法套利的具体操作方法

1、多/空策略,就是将基金部分资产买入股票,部分资产卖空股票或者股指期货。对冲基金经理可以通过调整多空资产比例,自由地调整基金面临的市场风险,往往是规避其不能把握的市场风险,尽可能降低风险,获取较稳定的收益。 2、套利策略,就是对

对冲的对冲策略

1、套利策略:最传统的对冲策略套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等,是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用,即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时,买入相对低估的品种、卖出相对高

阿尔法策略和beta策略的区别

还是有很大区别的,是市场交易的两种策略,具体区别如下: 1、什么是阿尔法策略? 投资者在市场交易中面临着系统性风险(即贝塔或Beta、β风险)和非系统性风险(即阿尔法或Alpha、α风险),通过对系统性风险进行度量并将其分离,从而获取超额绝

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都是量化对冲里面常用的策略太复杂,你可以去买量化投资那套书研究。

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对冲机制的对冲策略

1、套利策略:最传统的对冲策略套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等,是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用,即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时,买入相对低估的品种、卖出相对高

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